Leo's Garage

금일 오전, 우려는 현실이 되었다. KOSPI는 중국발 우한 폐렴의 영향으로 3% 떨어지는 결과를 보여주었다. 이전 포스팅에서 SARS 유행 당시 KOSPI 주가 지수를 확인하였다. 당시 약 28.8% 가까이 주가가 떨어지는 모습을 보여줬는데, 이번 우한 폐렴은 얼른 정상화되었으면 하는 바람이다. 이번 포스팅에서는 SARS 발생 당시 KOSPI 주가 데이터에 역추매 매매 알고리즘을 적용 시, 어떤 결과를 가져오는지 백테스팅해보도록 하겠다. 역추매 매매란? 역추매 매매란 최근에 지수가 급락한 경우에 평균 회귀 성질에 따라 재 반등하는 현상을 이용하여 단기 매매하는 전략을 말한다. 쉽게 말해서 "떨어질 때, 사서 오를 때 판다" 정도로 이해하면 될 것 같다. 사실 이 경우에 예상과 빗나갈 경우 손절을 해야 ..

미중 무역 갈등 이후, 미국 이란 대립 양상까지 바람 잘 날 없는 하루 하루가 계속되고 있다. 최근 발발한 우한 발 코로나 바이러스의 영향으로 오늘 새벽, 그러니까 미국 시간으로 2020년 1월 27일 증시가 급락하였다. 연일 상승세를 보여주던 나스닥이 어제 하루 1.89% 하락하였다. 자 그럼 앞으로 이렇게 계속 하락세를 유지할 지, 아니면 일시적으로 하락을 한 뒤 반등할 지 과거 데이터를 가지고 예상해보도록 하자. 과거 비슷한 사례는 2002년 발병한 중증급성호흡기증후군인 SARS를 들 수 있다. 그렇다면, BackTrader로 YahooFinance Data를 호출하여 당시 KOSPI 주가와 NASDAQ이 어떻게 움직였는지 확인해보자 1. KOSPI 위 그래프는 2002년 11월부터 2003년 12..