BackTrader - 역추세 매매

Backtrader로 간단한 역추세 매매 로직을 만들어보자 

역추세 매매란 결국 시장의 가격이 평균으로 회귀하는 성질을 이용하는 것이라 볼 수 있다. 

그래서 이를 평균회귀 전략이라고도 한다. 

 

 

MeanReversion이라는 전략을 하나 생성한다.

이 전략은 간단하게 볼린져 밴드를 지표로 사용하여 과매도 과매수를 식별, 매수 매도 신호를 발생시킨다. 

from datetime import datetime
import backtrader as bt
import yfinance as yf

class MeanReversion(bt.Strategy):
    params = (
        ('period', 20),
        ('devfactor', 2)
    )

    def __init__(self):
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.data.close, period=self.params.period)
        self.bbands = bt.indicators.BollingerBands(
            self.data.close, period=self.params.period)

    def next(self):
        if self.data.close[0] < self.bbands.bot[0]:
            self.buy()
        elif self.data.close[0] > self.bbands.top[0]:
            self.sell()

cerebro = bt.Cerebro()

data = bt.feeds.PandasData(dataname= yf.download('TSLA','2021-01-01','2021-12-31'))
cerebro.adddata(data)

cerebro.addstrategy(MeanReversion)

cerebro.run()

cerebro.plot()

SMA(단순 이동평균선)으로 평균을 볼린져 밴드로 상한, 하한의 표준편차를 계산한다.

종가가 하한 볼린져 밴드보다 아래면 매수, 상한 볼린져 밴드보다 위면 매도한다. 

코드에서는 2021년 1년간의 테슬라 주가를 가지고 테스트해보았고, 해당 결과는 위와 같다.