Leo's Garage

퀀트 투자 vs 종목 탐색 퀀트 투자는 아이디어, 가설 검증 리서치, 백테스팅, 진입 순으로 진행된다. 여기서 알파는 아이디어와 가설 검증 리서치에서 나온다. 유사 퀀트는 아이디어와 가설 검증 리서치없이 백테스팅을 마구잡이로 하고 진입하는 식으로 수행한다. 확률적으로 N수를 높이면 알파처럼 보이는 부분이 대부분 베타로 회귀하게 된다. 이러한 방식은 마치 도박과 같다. 가치 투자는 종목탐색, 가치평가, 리서치, 포트폴리오 관리 순으로 진행된다. 퀀트 투자와 가치 투자를 합쳐보면 아이디어, 가설 리서치, 백테스팅, 진입 시그널, 가치평가, 정성적 리서치, 진입 순으로 해 볼 수도 있다. 1. 거장탐색 유명한 투자 거장 방법론을 학습하고 이를 계량화 해보자 Ex. 피터린치, 워렌 버핏.... 주의점은 이미 이..

시장의 효율성이란? - 가격에 모든 정보가 반영되어 있다. 가격이 효율적인 시장에서는 내가 수익을 내기 어렵다. 왜? 가격에 모든 정보가 반영되어 있으므로! 주식 시장은 효율과 비효율을 순환하는 성질을 가진다. 주식 시장에서 특정회사에 호재가 발생할 경우, 가격이 시장에 즉각적으로 반영되지 않는다. 시장 참여자들 사이에서 해당 회사에 대한 매수 매도를 거쳐 특정 가격으로 수렴한다. 주식 시장에 참여하는 참여자들은 기본적으로 시장은 비효율적이라고 믿는다. 그렇기 때문에 회사에 대해 분석을 하려고 하고 숨겨진 비밀을 알아내려고 한다. 이러한 사람들 때문에 아이러니하게 시장은 효율적으로 움직이게 된다. " 비효율을 찾으려는 사람이 없는 시장은 계속 비효율적으로 남아있게 된다. " 가치투자란? - 적정가치보다 ..

PineScript는 TradingVeiw라는 회사에서 자체 개발한 언어이다. PineScript를 사용하여 Custom한 지표를 생성할 수 있고, 이렇게 생성한 지표를 TradingView에 직접 사용할 수 있다. TradingView는 방대한 데이터를 제공하기도 하는데, 여기에 바로 테스트해볼 수 있다는 것은 큰 장점이다. https://www.tradingview.com/ TradingView – Track All Markets Where the world charts, chats and trades markets. We're a supercharged super-charting platform and social network for traders and investors. Free to sign..

AutoTradingBot을 공부하기로 했다. 기존에 따로 만들고 있고 운영하고 있는 Bot이 있긴 한데, Bot을 업데이트하기 전에 다른 분들이 만들어 놓은 여러가지 자동 매매 프로그램을 공부해보고자 한다. 첫번째 SW는 smtm이다. https://github.com/msaltnet/smtm GitHub - msaltnet/smtm: It's a game to get money It's a game to get money. Contribute to msaltnet/smtm development by creating an account on GitHub. github.com 필명 맛소금님이 개발하신 smtm(show me the money)이다. 이 분의 약력을 얼핏 살펴보았는데 정확하게 잘 알지는 못..

미중 무역 갈등 이후, 미국 이란 대립 양상까지 바람 잘 날 없는 하루 하루가 계속되고 있다. 최근 발발한 우한 발 코로나 바이러스의 영향으로 오늘 새벽, 그러니까 미국 시간으로 2020년 1월 27일 증시가 급락하였다. 연일 상승세를 보여주던 나스닥이 어제 하루 1.89% 하락하였다. 자 그럼 앞으로 이렇게 계속 하락세를 유지할 지, 아니면 일시적으로 하락을 한 뒤 반등할 지 과거 데이터를 가지고 예상해보도록 하자. 과거 비슷한 사례는 2002년 발병한 중증급성호흡기증후군인 SARS를 들 수 있다. 그렇다면, BackTrader로 YahooFinance Data를 호출하여 당시 KOSPI 주가와 NASDAQ이 어떻게 움직였는지 확인해보자 1. KOSPI 위 그래프는 2002년 11월부터 2003년 12..

우리가 주식 투자하기에 앞서 전략을 수립할 때, 매매 방법을 정하기 전에 내가 생각한 투자 방법을 테스트해보고 싶을 때가 있다. 이 때 말하는 투자는 가치투자나 성장주 투자가 아닌 트레이딩 관점에서 보는 투자이다. 예를 들어 어떤 기업의 주식 1년치 Data를 쭉 내려받아서 보니까 어떤 어떤 특정 지표 혹은 전략으로 매매하면 수익이 극대화 될 것 같다라는 생각을 할 때가 있다. 하지만 눈으로 보고 확인하는 것이 아니라 Simulation을 해본다면 좀 더 확실하게 내 전략이나 매매법이 옳았다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 것을 가능하게 해주는 Python Framework가 있다. 바로 Back Trader이다. https://www.backtrader.com/ Welcome - Backtrader..