Leo's Garage

금일 오전, 우려는 현실이 되었다. KOSPI는 중국발 우한 폐렴의 영향으로 3% 떨어지는 결과를 보여주었다. 이전 포스팅에서 SARS 유행 당시 KOSPI 주가 지수를 확인하였다. 당시 약 28.8% 가까이 주가가 떨어지는 모습을 보여줬는데, 이번 우한 폐렴은 얼른 정상화되었으면 하는 바람이다. 이번 포스팅에서는 SARS 발생 당시 KOSPI 주가 데이터에 역추매 매매 알고리즘을 적용 시, 어떤 결과를 가져오는지 백테스팅해보도록 하겠다. 역추매 매매란? 역추매 매매란 최근에 지수가 급락한 경우에 평균 회귀 성질에 따라 재 반등하는 현상을 이용하여 단기 매매하는 전략을 말한다. 쉽게 말해서 "떨어질 때, 사서 오를 때 판다" 정도로 이해하면 될 것 같다. 사실 이 경우에 예상과 빗나갈 경우 손절을 해야 ..

우리가 주식 투자하기에 앞서 전략을 수립할 때, 매매 방법을 정하기 전에 내가 생각한 투자 방법을 테스트해보고 싶을 때가 있다. 이 때 말하는 투자는 가치투자나 성장주 투자가 아닌 트레이딩 관점에서 보는 투자이다. 예를 들어 어떤 기업의 주식 1년치 Data를 쭉 내려받아서 보니까 어떤 어떤 특정 지표 혹은 전략으로 매매하면 수익이 극대화 될 것 같다라는 생각을 할 때가 있다. 하지만 눈으로 보고 확인하는 것이 아니라 Simulation을 해본다면 좀 더 확실하게 내 전략이나 매매법이 옳았다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 것을 가능하게 해주는 Python Framework가 있다. 바로 Back Trader이다. https://www.backtrader.com/ Welcome - Backtrader..