Leo's Garage

이번에는 상승장을 판단하는 전략을 간단하게 만들어서 테스트해보겠다. SMA(Simple Moving Average)와 RSI(Relative Strength Index)를 섞어서 상승장을 판단한다. 금일 종가가 200일과 50일 SMA보다 위에 있고, 동시에 RSI가 50보다 크면 매수한다. 금일 종가가 SMA 50일보다 작을 때 매도한다. import backtrader as bt import yfinance as yf class BullishStrategy(bt.Strategy): def __init__(self): self.sma200 = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=200) self.sma50 = bt.indicators...

이번에는 MACD를 활용해서 전략을 작성해보겠다. MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 장단기 이동평균선(SMA) 차이를 이용해서 매매신호를 포착하는 기법이다. MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지면 (Divergence) 다시 가까워지는 (Convergence) 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지는 시점을 찾으려 하는 것이다. 공식은 아래와 같다. MACD : 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선 Signal : MACD의 9일 지수이동평균선 Osillator : MACD - Signal MACD 곡선과 Signal선이 교차하는 신호를 매매 신호로 본다. 보통 MACD가 Signal보다 커질 때 매수하고, MACD가 Si..

이번에는 볼린져 밴드 지표와 RSI 지표를 섞어서 전략을 만들어 보겠다. 볼린져 밴드는 기간 20일과 Factor는 2로 지정한다. 볼린져 밴드에 Factor에 대한 설명은 아래 링크를 참조 바란다. https://downyk.tistory.com/63 BackTrader - 볼린져 밴드 전략 이번에는 볼린져 밴드 전략을 이용하여 BackTrader로 BackTesting을 해보겠다. 우선 볼린져 밴드에 대해 간략히 설명하자면, 주가 또는 지수와 같은 시계열 데이터의 변동 범위를 설정해서 데이터의 downyk.tistory.com RSI는 14일을 기준으로 하고, 30 이하를 과매도, 70 이상을 과매수 조건으로 지정한다. 그리고 전략은 다음과 같다. 포지션이 없을 경우, 현재 종가가 볼린져 밴드 하단보..

이번에는 지표 2개를 섞어서 매수 매도 하는 전략을 만들어보겠다. 사용할 지표는 SMA(이동평균선)과 RSI(상대 강도)이다. 전략의 내용은 간단하게 아래와 같다. 포지션이 없을 경우, 20일 SMA가 50일 SMA보다 크면서 동시에 7일 RSI가 40보다 작으면 매수한다. 포지션이 있을 경우, 20일 SMA가 50일 SMA보다 작거나 7일 RSIrk 60보다 크면 매도한다. import backtrader as bt import yfinance as yf class MultiIndicatorStrategy(bt.Strategy): params = ( ('sma1_period', 20), ('sma2_period', 50), ('rsi_period', 7), ('rsi_oversold', 40), ('r..

이번에는 볼린져 밴드 전략을 이용하여 BackTrader로 BackTesting을 해보겠다. 우선 볼린져 밴드에 대해 간략히 설명하자면, 주가 또는 지수와 같은 시계열 데이터의 변동 범위를 설정해서 데이터의 변동성을 분석하는 도구라고 보면 된다. 쉽게 말해서 주가나 지수같은 데이터들은 특정 범위 내에서 변동성을 가지는데 그 상한과 하한을 표현하는 방법이라고 보면 된다. 볼린져 밴드를 계산하는 방법은 다음과 같다. 중심선 : 이동 평균선 상단선 : 주가 이동 평균 + (주가 표준편차 * Factor) 하단선 : 주가 이동 평균 - (주가 표준 편차 * Factor) 이동 평균은 흔히 생각하는 SMA를 뜻하고 표준편차란 결국 얼마나 중심에서 멀어져 있는가를 의미한다. 이를 이용해 BackTrader에서 전략..

이번에는 골든 크로스와 데드 크로스를 이용해서 간단한 전략을 만들어보자 이번에 작성할 전략은 두 개의 이평선이 서로 교차하는 지점을 기준으로 매수 / 매도를 하려고한다. 하나는 20일선, 그리고 50일 선이다. 기본적으로 20일선이 50일선 위로 올라가는 시점을 골든크로스 지점으로 보고 매수한다. 50일선이 20일선 위로 올라가는 시점을 데드크로스 지점으로 보고 매도한다. 간단한 전략을 기반으로 BackTrader를 이용해서 전략을 세워보자. import backtrader as bt import yfinance as yf class GoldenDeadCross(bt.Strategy): params = ( ('fast_period', 20), ('slow_period', 50), ) def __init_..

2020년부터 각종 로봇트레이딩 서비스를 이용해보았다. 대표적으로는 AIM https://home.getaim.co/ Home AIMing 제가 회사에서 중요한 일을 하게 될수록 점점 더 바빠지고, 자산을 제대로 관리할 수 있는 시간은 점점 더 부족해지는 건 당연한 거 같아요. 전문적인 PB의 관리를 받아서 내가 원하는 수익 home.getaim.co AIM은 시장을 사계절로 비유하여 각 상황에 맞게 전체 자산 보유 비율을 조정하는 식으로 투자한다. 또한 투자자의 성향에 맞게 기본적인 자산 비율을 조절한다. 사계절이라고 해서 올웨더식이냐고 생각하면 또 그렇지는 않다. 나는 AIM을 약 1년 반정도 운용해보았는데 결과적으로는 만족할 만한 성과를 얻었다. AIM의 장점은 하락장에서의 방어에 있었다. 만약 A..

PineScript는 기술적 지표, 전략, 알림 등을 생성하고 사용자 정의하는데 사용되는 프로그래밍 언어디. TradingView 차트 플랫폼에서 사용되며, 시장 데이터를 분석하여 의사 결정을 내릴 수 있도록 해준다. PineScript는 JavaScript와 C와 같은 다른 프로그래밍 언어와 유사한 간단한 구문을 가지고 있으며, 기술적 지표, 수학 연산, 데이터 조작 등을 위한 내장 함수를 포함한다. 또한, 고유 지표와 전략을 생성하는데 필요한 다양한 사용자 정의 옵션을 제공한다. 예를 들어, 종가의 이동평균을 그리는 간단한 PineScript 스크립트는 다음과 같다. // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2..

TradingView의 pinescript를 이용하여 변동성 돌파 매매 알람을 만들어보자 기본적으로 내가 만든 변동성 돌파 매매 알람 컨셉은 전일 종가 + ATR(Average True Range) 보다 종가가 상승으로 갈 경우 알람을 울리는 방식이다. 아주 간단한 컨셉이므로 해당 기본 아이디어를 바탕으로 세부적인 전략은 추가하면 된다. 간단하게 작성한 스크립트 코드는 다음과 같다. // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © downyK //@version=4 // Add volatility breakout to the chart study("..

BackTrader를 이용하여 간단한 변동성 돌파 매매 전략을 만들어보자. 변동성 돌파 매매는 Larry Williams에 의해 소개된 전략이다. 상승 추세를 따라가면서 일 단위로 빠르게 수익을 실현하는 단기 매매 전략이다. 아이디어의 골자는 트랜드 추종을 기본으로 하면서 상승하는 종목이 더 상승할 것이라는 추측을 기저로 한다. 전략 자체는 간단하다. 여러가지 개념이 있지만, 내가 사용한 전략을 설명하면, 금일 고가가 전일 종가 + ATR(Average True Range)보다 크면 매수한다. 여기서 ATR이란 변동성을 측정하는 지표면서 해당 종목의 위험도를 알려주는 지표이다. TR은 아래 3가지를 통해 계산하는데 1. 금일 고가 - 금일 저가 2. 금일 고가 - 전일 종가 3. 금일 저가 - 전일 종가..