Leo's Garage

50일 평균선보다 가격이 올라가면, 알람이 울리는 지표를 만들어보자. // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © downyK //@version=4 // Add 50 MA to the chart study("50 MA", overlay=true) ma50 = sma(close, 50) // Plot the 50 MA plot(ma50, color=color.red) // Create an alert for when the price crosses above the 50 MA alertcondition(close > ma50, title='Pri..

PineScript는 TradingVeiw라는 회사에서 자체 개발한 언어이다. PineScript를 사용하여 Custom한 지표를 생성할 수 있고, 이렇게 생성한 지표를 TradingView에 직접 사용할 수 있다. TradingView는 방대한 데이터를 제공하기도 하는데, 여기에 바로 테스트해볼 수 있다는 것은 큰 장점이다. https://www.tradingview.com/ TradingView – Track All Markets Where the world charts, chats and trades markets. We're a supercharged super-charting platform and social network for traders and investors. Free to sign..

RSI(relative strength index) - 상대강도지수 이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 의미한다. 즉, 이 종목이 과매수인지 과매도인지 나타낸다. RSI를 이용한 간단한 전략은 아래와 같다. import backtrader as bt import yfinance as yf class RSIStrategy(bt.Strategy): params = ( ('period', 14), ('buy_level', 70), ('sell_level', 30), ) def __init__(self): self.rsi = bt.indicators.RSI(self.data.close, period=self.params.period) def next(self): if self.rsi[..

추세추종전략 모델을 간단히 만들어보자 SMA(이동평균선)이 교차할 때마다 매수 매도 신호를 준다. import backtrader as bt import yfinance as yf class TrendTrader(bt.Strategy): params = ( ('fast_period', 5), ('slow_period', 20) ) def __init__(self): self.fast_sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.fast_period) self.slow_sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.slow_pe..

Backtrader로 간단한 역추세 매매 로직을 만들어보자 역추세 매매란 결국 시장의 가격이 평균으로 회귀하는 성질을 이용하는 것이라 볼 수 있다. 그래서 이를 평균회귀 전략이라고도 한다. MeanReversion이라는 전략을 하나 생성한다. 이 전략은 간단하게 볼린져 밴드를 지표로 사용하여 과매도 과매수를 식별, 매수 매도 신호를 발생시킨다. from datetime import datetime import backtrader as bt import yfinance as yf class MeanReversion(bt.Strategy): params = ( ('period', 20), ('devfactor', 2) ) def __init__(self): self.sma = bt.indicators.Sim..

금일 오전, 우려는 현실이 되었다. KOSPI는 중국발 우한 폐렴의 영향으로 3% 떨어지는 결과를 보여주었다. 이전 포스팅에서 SARS 유행 당시 KOSPI 주가 지수를 확인하였다. 당시 약 28.8% 가까이 주가가 떨어지는 모습을 보여줬는데, 이번 우한 폐렴은 얼른 정상화되었으면 하는 바람이다. 이번 포스팅에서는 SARS 발생 당시 KOSPI 주가 데이터에 역추매 매매 알고리즘을 적용 시, 어떤 결과를 가져오는지 백테스팅해보도록 하겠다. 역추매 매매란? 역추매 매매란 최근에 지수가 급락한 경우에 평균 회귀 성질에 따라 재 반등하는 현상을 이용하여 단기 매매하는 전략을 말한다. 쉽게 말해서 "떨어질 때, 사서 오를 때 판다" 정도로 이해하면 될 것 같다. 사실 이 경우에 예상과 빗나갈 경우 손절을 해야 ..

미중 무역 갈등 이후, 미국 이란 대립 양상까지 바람 잘 날 없는 하루 하루가 계속되고 있다. 최근 발발한 우한 발 코로나 바이러스의 영향으로 오늘 새벽, 그러니까 미국 시간으로 2020년 1월 27일 증시가 급락하였다. 연일 상승세를 보여주던 나스닥이 어제 하루 1.89% 하락하였다. 자 그럼 앞으로 이렇게 계속 하락세를 유지할 지, 아니면 일시적으로 하락을 한 뒤 반등할 지 과거 데이터를 가지고 예상해보도록 하자. 과거 비슷한 사례는 2002년 발병한 중증급성호흡기증후군인 SARS를 들 수 있다. 그렇다면, BackTrader로 YahooFinance Data를 호출하여 당시 KOSPI 주가와 NASDAQ이 어떻게 움직였는지 확인해보자 1. KOSPI 위 그래프는 2002년 11월부터 2003년 12..

우리가 주식 투자하기에 앞서 전략을 수립할 때, 매매 방법을 정하기 전에 내가 생각한 투자 방법을 테스트해보고 싶을 때가 있다. 이 때 말하는 투자는 가치투자나 성장주 투자가 아닌 트레이딩 관점에서 보는 투자이다. 예를 들어 어떤 기업의 주식 1년치 Data를 쭉 내려받아서 보니까 어떤 어떤 특정 지표 혹은 전략으로 매매하면 수익이 극대화 될 것 같다라는 생각을 할 때가 있다. 하지만 눈으로 보고 확인하는 것이 아니라 Simulation을 해본다면 좀 더 확실하게 내 전략이나 매매법이 옳았다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 것을 가능하게 해주는 Python Framework가 있다. 바로 Back Trader이다. https://www.backtrader.com/ Welcome - Backtrader..

글에 앞 서 나의 투자 관점을 먼저 말해주고 싶다. 나는 기본적으로 기업의 현재를 기반으로 미래를 상상하며 투자를 하는 입장이다. 따라서 단기적인 차트나 수급에 의한 매매는 지양하는 편이다. 따라서 본 글에 작성하는 내용 또한 본인의 경험에 비춰 미래를 상상해보는 내용이므로 이렇게 된다라는 보장이 전혀 없다는 것을 알아두길 바란다. 2020년 1월 24일 자 Uber의 현재가는 36.80달러이다. Uber는 작년 5월 상장 당시, 공모가 45달러에서 당일 7.62%가 빠지면서 안 좋은 출발을 보여주었다. Uber는 실적 발표 때마다 큰 폭의 하락을 보여줬는데 2019년 1분기에는 10억 달러, 2분기 52억 4천만 달러의 순손실을 내며 주가 하락을 이끌었다. 이미 Uber가 손실을 이익으로 전환하기에는 ..

2주차 결산이다. 과연 어떤 결과가 나왔을 지 들여다 보기로 하자. 결과는 위와 같다. FINT는 -165원, AIM은 +60,108원 아직 1달이 되지 않았지만, AIM이 어느정도 앞서가고 있는 것으로 보인다. (사실 투자 원금이 달라서 이렇게 일대일 비교하기는 어렵다.) FINT의 경우도 사실 오늘 새벽 즉, 미국 시간으로 24일 거래 전 까지는 +10,000원을 상회하는 수익을 내고 있었다. 다만, 어제 저녁부로 중국 우한 발 코로나 사태로 인해 미국 증시가 1% 가까이 하락했고 그에 대한 영향을 어느정도 받은 것으로 보인다. 사실 AIM의 경우도 투자한 종목들을 상세히 살펴보면, 수익 중인 종목은 그렇게 많지 않다. 다만, 채권과 주식에 투자한 비율이 거의 비슷하고 그 밖에 기타 자산으로 달러에 ..